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利率掉期交易舉例,利率掉期通俗

日期:2019-09-27 14:37:52 來源:互聯網
    利率掉期交易舉例,利率掉期通俗期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標準化合約,利率掉期交易對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。利率掉期交易遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此,期貨交易流動性較高,利率掉期交易遠期交易流動性較低。
    掉期合約是一種為交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為準確地說,掉期合約是當事人之間簽訂的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流(CashFlow)的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。掉期合約中規定的交換貨幣是同種貨幣,則為利率掉期;是異種貨幣,則為貨幣掉期。
    期權交易是買賣權利的交易。利率掉期交易期權合約規定了在某一特定時間、利率掉期交易以某一特定價格買賣某一特定種類、數量、質最原生資產的權利。期權合同有在交易所上市的標準化合同,利率掉期交易也有在柜臺交易的非標準化合同。
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